اصول مهندسی مالی و مدیریت ریسک

اهدف این درس آشنایی با اوراق بهادار مشتقه شامل قراردادهای اختيار، قراردادهای آتی و قراردادهای معاوضه‌ای، آشنايي با مفاهيم آربيتراژ و روش‌های قيمت گذاری اوراق بهادار مشتقه، آشنایی با کاربرد اوراق مشتقه بمنظور کاهش ريسک سرمايه گذاری‌ها و معرفی انواع ريسک مالی شامل ريسک بازار، ريسک اعتباری و ريسک عملياتی می‌باشد.

گزیده‌ای از مباحث درس به ترتیب زیر می‌باشد:

    * مقدمه‌ای بر اوراق مشتقه و مديريت ريسک

    * استراتژی‌های پوشش ريسک با قراردادهای آتی

    * تعيين قيمت قرارداد آتی و پيمان آتی

    * استراتژی‌های معامله در قراردادهای اختيار

    * درختهای دوجمله‌ای برای قيمت گذاری اختيار

    * مدل بلک – شولز – مرتون برای قيمت گذاری اختيار

    * قراردادهای معاوضه

    * اختيارهای واقعی

    * ارزش در معرض ريسک و زيان مورد انتظار

 

مدرس: دکتر اکبر اصفهانی‌پور